liuxin9023 发表于 2011-7-15 07:48
各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。
1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模型检验的时候，我们是应该检验白噪声扰动序列呢，还是残差（模型误差）序列？
解答：ARMA模型中假设残差服从白噪声，更宽泛点说是平稳序列，所以你的理解是不对的。既然如此检验应该是白噪声检验了。

2.ARMA-GARCH模型中，均值方程中的"innovation"与残差（residual）是一回事儿么？如果是，为什么会和ARMA模型中残差的定义不一样？
解答：innovation是新息，也就是残差，这其实是证券投资中的概念，你可以不必例会