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EViews专版
问一下各位高手们,关于eviews当中对数收益率的不同计算方式
楼主
harry==
1202
2
收藏
2023-01-26
网上的对数收益率公式为(log return):ln(今日收盘价/上一收盘价)(ln是以e为底的求对数)。
看网上eviews计算有三种不同的计算方式
1. d(log(p))
2. log(p)-log(p(-1))
3. dlog(p)
我试了一下后面两个的结果是一样的,请问一下这三种命令哪一个才是正确的对数收益率计算方式呀,急急急
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沙发
dyl2224
2023-1-27 00:14:57
1和2 是一样的啊,3可能是按照2生成的时间序列。
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藤椅
dyl2224
2023-1-27 00:16:02
1和2 是一样的啊,3可能是按照2生成的时间序列
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