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2011-07-12
1、线性模型中,变量全部是时间序列,结果显示系数t检验和方程F检验的显著性非常高,如果其中部分变量我知道确实存在相关性,请问这种线路关系需要在文章中取说明吗?因为我主要想得到的结论已经得到了,尽管这个模型也许不是最好的,可以再改进。
2、DW值基本都在2.4左右,N=500多,查表n最多等于200,怎么去查DL DU值?另外这种残差自相关对主要结论大吗?

一句话,这些相关性、残差自相关我是否可以在文章中省略,不知道是否妥当?
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2011-7-12 19:14:05
相关性还是得 处理一下
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2011-7-12 23:39:23
t和F检验都通过了,R^2也较大的话,一般来说,应该没有比较严重的多重共线性了,不需要说明。DW是2.4,你可以做残差的LM检验,看其是否存在1阶或2阶自相关,如果有,用科克伦奥克特方法修正即可。不修正的话,回归系数和修正后的回归系数有差异,最好修正。
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