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因变量平稳自变量不平稳如何回归
楼主
forewee
4075
2
收藏
2011-07-16
RT
有几种思路:
(1)自变量差分后,和因变量的水平值做回归/VAR
(2)自变量差分,因变量也差分,再做回归/VAR(假设自变量是I(1))
(3)自变量进行HP滤波,和因变量原值做回归
(4)自变量和因变量都进行HP滤波再做回归
请问哪些方法可行?特别是方法3和方法4行不行?谢谢!
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全部回复
沙发
crystal8832
2015-1-23 20:40:52
一般采用的方法是第一种,对不平稳变量进行差分
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藤椅
昆局昆段T61
2015-1-23 22:08:12
平稳的变量应该不需要进行差分了吧。
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