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自变量二阶单证，因变量是平稳的，应该怎样做回归？
不悔的诺言
3394 6
2016-02-23
因变量是平稳的，总共有三个自变量，全部是二阶单整，做了JJ协整分析也通过了
现在我有两个疑惑，希望大大能够解答

第一个，能不能做回归？

第二是，如果能做回归，那么是用没有经过处理的原自变量进行回归，还是差分后的进行回归？
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微梦想俱乐部
2016-2-23 19:17:06
能够回归
用原来时间序列进行回归
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不悔的诺言
2016-2-23 21:13:02
微梦想俱乐部 发表于 2016-2-23 19:17
能够回归
用原来时间序列进行回归
谢谢

那么直接用回归得到的数据进行解释就可以了吧？
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微梦想俱乐部
2016-2-24 12:39:37
不悔的诺言 发表于 2016-2-23 21:13
谢谢

那么直接用回归得到的数据进行解释就可以了吧？
OK，完全正确
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不悔的诺言
2016-2-24 13:23:23
微梦想俱乐部 发表于 2016-2-24 12:39
OK，完全正确
谢谢，我慢慢鼓捣数据去了
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不悔的诺言
2016-2-24 13:30:20
微梦想俱乐部 发表于 2016-2-23 19:17
能够回归
用原来时间序列进行回归
大大，我现在又遇到新的问题，望大大不吝赐教

因为我之前的回归，各自的p值都不大，现在引入一个新的自变量，它是一阶单整的

所以我新模型变成因变量平稳，一个自变量一阶单整，三个自变量二阶单整，这样还能回归吗？
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