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股指定价偏差
supershancky
2161 7
2011-07-19
昨天研究了一下沪深300股指期货定价问题，发现定价偏差比较大。本人选择了IF1005、IF1012、IF1107，计算了理论价格。见图
Basis for IF1005.jpeg
Basis for IF1005_1.jpeg
Basis for IF1012.jpeg
Basis for IF1012_1.jpeg
Basis for IF1107.jpeg
Basis for IF1107_1.jpeg

当然，结果不一定正确。欢迎有兴趣的朋友讨论~~
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supershancky
2011-7-23 20:15:59
没人发表意见呢，只好自己顶一下了~~~
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kemiyaya
2011-7-23 21:10:12
求细节，嘿嘿~ 1# supershancky
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cdconan
2011-7-26 12:51:02
3# kemiyaya 同求
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supershancky
2011-8-19 13:09:56
cdconan 发表于 2011-7-26 12:51
3# kemiyaya 同求
按照理论价格的公式计算的理价格。首先找出无风险利率，然后估计出连续红利，再计算即可。
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TenseAboy
2016-7-26 16:38:32
supershancky 发表于 2011-8-19 13:09
按照理论价格的公式计算的理价格。首先找出无风险利率，然后估计出连续红利，再计算即可。
你好，我想计算大约3年时间的定价偏差，可是关于到期时间不太清楚应该怎么计算，是用当月连续数据，然后选择一个到期交割日进行计算吗？
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