请教老师：Panel Data 的 outlier

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收藏 2011-07-19

连老师，你好，我现在在做firm-level 的panel data, 大约700家公司，24年，主要的数据有 investment, tobin's q, cash flow, total asset.
这样的数据需要去除outlier吗？如果需要的话，什么命令比较好？ stata好像没有官方的命令可以去除outlier，请老师指教！！

谢谢老师！！祝好！！

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arlionn

2011-7-22 08:35:38

就我的经验，先要把上述变量定义成比率形式，比如 cash flow，要除以 Total asset.
你可以采用 winsor 命令进行缩尾处理。Tobin, Cash flow 通常都需要缩尾，而 ln(totao asset) 则不需要。

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