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VAR模型疑问

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收藏 2011-07-22

VAR模型变量一般都是内生的，即形式是yit=Fyit-p+delta
在方程右边可以加入外生变量xit吗？

还有，VAR模型和联立方程模型的区别在哪？我看到含义都基本一样，不懂

谢谢您的解答

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2011-7-22 00:34:29

这个问题问得好啊～～

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2011-7-22 00:42:21

用VAR模型的前提条件必须是变量平稳吗？或者存在协整关系？

如果变量都是平稳，那么可以直接建立回归方程
假如变量不平稳，而只是同阶单整，如I(1),那么可以直接回归吗？这样会出现伪回归现象吗？还是要继续进行协整检验？

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2013-5-9 16:12:41

同问.....QAQ

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