用于面板数据的lasso模型，如何写代码？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

用于面板数据的lasso模型，如何写代码？

1760

3

收藏 2023-02-26

我现有面板数据形如

id	time	y	x1	x2	x3
1	2011
1	2012
2	2011
2	2012

我想对这一面板数据进行Lasso回归，我尝试了：
1. MATLAB函数lasso，结果不能做面板数据，只能做截面或时序
2. R包glmnet，结果也不能做面板数据，其中有个“mgaussian”的模型(多变量Gaussian)，但应该不是用于面板数据
3. Stata命令elasticnet，结果也只能做截面或时序

请问：还有什么办法可以做面板数据的Lasso或者弹性网络吗？谢谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2023-2-28 01:53:44

Stata中可以使用xtlasso命令进行面板数据的Lasso回归。具体代码如下：

复制代码

其中，y是因变量，x1、x2、x3是自变量，id是面板数据的个体标识变量，time是面板数据的时间标识变量，lambda是正则化参数，可以根据需要调整。执行命令后，Stata会输出Lasso回归的结果，包括各个变量的系数估计和模型的拟合优度等信息。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-2-28 22:09:56

oliyiyi 发表于 2023-2-28 01:53
Stata中可以使用xtlasso命令进行面板数据的Lasso回归。具体代码如下：
其中，y是因变量，x1、 ...

Stata中好像没有一个官方命令叫xtlasso吧
BTW，你这个回答是不是ChatGPT生成的，我已经问过ChatGPT了，它没答上我才来论坛问的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-3-27 15:05:31

同学你好，请问你解决了嘛？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群