如何用高阶的AR模型替换相应的MA和ARMA模型

2819

收藏 2011-07-27

如题最近在看关于arima模型的预测看到几篇文章中作者说用高阶的AR模型替换相应的MA和ARMA模型比如一篇文章观察序列认为p=2 或p=3 q=1 最后选取了如下的（p，q）组合：（3,1) (4,0),（2,1）（3,0）这是怎么取的啊谢谢啦哪位高手能指点一下啊

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

317792209

2011-10-28 15:18:18

我也看到这个问题了，原来的（P，Q）组合应该是（2，1）或（3，1）。但是他说用高阶的AR替换，注意：可以理解为P是AR的阶数，Q为MA的阶数，那么（3，0）是不是相对来说比（3，1）高了一阶呢，而（4，0）也是比（3，1）高了一阶。至于取值的原则，我个人认为就是(P,Q)和（P+1，Q-1）的所有组合。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群