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ARMA模型与AR模型之间的关系
wuyun8210
5665 1
2013-03-19
是否一个时间序列既可以表示为ARMA模型又可以简化为AR模型，ARMA模型与AR模型之间有没有转换关系，或者从ARMA模型近似转换到AR模型？
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求证1加1
2013-3-19 23:46:38
l其实AR模型本来就是ARMA模型的一种特殊形式，能不能简化关键也就看你这个序列的滑动平局部分，如果噪声方差很小同时系数也很小，并且阶数也不大的时候，那么应该也是可以忽略的。ps：但是我觉得没这个必要吧，而且模拟的话这种差异是会累积的，感觉得不偿失。
希望对你有用。
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