ARMA模型问题

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收藏 2009-09-06

Eviews里，MA(5)模型估计过程中输入：X ma(1) ma(2) ma(3) ma(4) ma(5).
有没有可能直接输入：X ma(5)
这种输入得出的模型代表什么？相当于ma(1)=0,ma(2)=0,ma(3)=0,ma(4)=0?
但同样的数据得出模型有很大不同。两者ma(5)不同。调整R2，AIC,SC,都不同。
有谁能帮忙解释一下么？

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ermutuxia

2009-9-7 08:33:27

前者和后者的结果当然不同了，需要估计的参数的个数就是不同的，结果怎么会一样呢？你需要多翻阅一些资料

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大r

2009-9-7 09:14:19

谢谢版主~我困惑的是
eviews方程输入：X ma(5)
是不是表示

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大r

2009-9-7 09:24:28

上面方程没显示出来啊。
x(t)=E(t)-mE(t-5)
注：E表示残差，m表示系数ma(5)

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大r

2009-9-7 09:37:02

我翻查易丹辉的书籍，没有只输入ma（5）的情况。可实验证明只输入ma(5)建成的模型适用性更好。这让我对如何选择估计参数产生困惑~~~

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yihuier

2009-9-10 11:28:10

如果只输入ma(5)，表示解释变量只有残差的五阶滞后变量，并不是MA（5）模型，是一个疏系数模型，这个在一些EVIEWS书上有介绍；而MA(5)模型的解释变量是ma(1) ma(2) ma(3) ma(4) ma(5).表示残差的一阶到五阶滞后变量都是解释变量。如果自相关系数只在k=5时较大，采用前者，如果在k=1、2、3、4、5时均较大，就采用后者。

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