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ARMA模型如何确定p q？

打酱油的鱼

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收藏 2012-12-04

看过论坛关于ARMA模型中确定的帖子，大多是说更加AIC SC最小法则，今天看了一本书是介绍了ARMA模型的问题，首先要是平稳的时间序列，如果自相关函数AC在p期后显著趋于0，偏相关系数PAC在q期后显著趋于0，则可建立ARMA (p,q)模型。偏相关系数怎么理解啊，MA模型中q是白噪声序列滞后q项拟合时间序列，本人刚学这个不是很明白，请求帮助

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2012-12-4 20:34:56

计算AC和PAC并用图像表示出来是用于直观上滞后阶数的判断。但是实际中遇到的情况是“拖尾”或者“截尾”现象并不很明显，而各种信息准则则是提供了更定量化的判断，相较于根据图像，此种方法更精确一些~

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2012-12-4 20:40:18

通过观察ACF和PACF的图像，观察P，q，最终使用计算的最小AIC，来确定

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打酱油的鱼

2012-12-4 20:52:35

逍遥梦蝶发表于 2012-12-4 20:34
计算AC和PAC并用图像表示出来是用于直观上滞后阶数的判断。但是实际中遇到的情况是“拖尾”或者“截尾”现象 ...

请教一下偏相关系数怎么理解啊，怎么可以判断MA的q的

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