剔除趋势的因素，除了多阶差分外，还可以通过计算季节指数，剔除季节因素，将非平稳变为平稳的序列，

看你图的样子感觉没必要做ARIMA模型 用MA或AR模型就可以了吧

建议你先做一下单位根检验，检验一下平稳性

从三点图上看是非平稳的，因为我没装Eviews 所以仅仅猜测 ，有波动在里面

你若做预测的话，不如用指数平滑 或者移动平均 简单，

3# shadowaver
时间序列用指数平滑做是不是不太好呢？我想这种金融时间序列应该可以建立ARMA模型吧，或者是GARCH

时间序列数据不可以用指数平滑 ，那么指数平滑还能做什么？
如果是金融时间序列数据，GARCH模型也不错，这样的方法有很多：EWMA，COPULA函数，COPULA模型现在来看是最好的也是最前端的，

简单的讲：你给序列不妨试一下多项式的趋势回归去拟合，看看效果如何，
关键是你要试一下子 我提到的方法，

我没安装统计软件，没法给你做~

时间序列数据不可以用指数平滑 ，那么指数平滑还能做什么？
如果是金融时间序列数据，GARCH模型也不错，这样的方法有很多：EWMA，COPULA函数，COPULA模型现在来看是最好的也是最前端的，

简单的讲：你给序列不妨试一下多项式的趋势回归去拟合，看看效果如何，
关键是你要试一下子 我提到的方法，

我没安装统计软件，没法给你做~