ARMA模型 - 经管之家

1670

收藏 2017-04-28

两个时间变量可以做什么模型除了协整这条思路，求指导。。。。。。。谢谢。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-5-2 14:30:14

协整是一个前提条件（在非平稳的情况下，平稳序列可以直接建模）
一般会考虑VAR/VEC然后脉冲加方差分解这个方向当然其他的回归模型也可以做（ARMA/GARCH这类主要为单序列回归）

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-5-2 16:11:01

除了二楼所提到的经典时间序列分析方法，非线性时间序列（变参数回归）是一个具有广阔应用价值的方向，诸如断点回归、门限回归、switch回归、状态空间方法等。非（半）参数回归也是一个方向。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-5-3 17:13:01

jinyuguo 发表于 2017-5-2 16:11
除了二楼所提到的经典时间序列分析方法，非线性时间序列（变参数回归）是一个具有广阔应用价值的方向，诸如 ...

一个呈现出非线性关系的时间序列变量该怎么进行预测？或者预测结果不显著时可以对数据进行怎样的预处理？求指点，最近写论文，挺急的，谢谢。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-5-5 09:08:54

6532 发表于 2017-5-3 17:13
一个呈现出非线性关系的时间序列变量该怎么进行预测？或者预测结果不显著时可以对数据进行怎样的预处理？ ...

根据数据和已知条件，应用断点回归、门限回归、switch回归等非线性分析均可。注意，非线性时间序列的“非线性”与多元回归中的函数形式的“非线性”不是一回事。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享