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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2015-04-08
[img]file:///C:\Users\xia\AppData\Roaming\Tencent\Users\363867817\QQ\WinTemp\RichOle\[EOE4I{[HKTZQGL13V5A08T.png[/img][img=0,1]file:///C:\Users\xia\AppData\Roaming\Tencent\Users\363867817\QQ\WinTemp\RichOle\[EOE4I{[HKTZQGL13V5A08T.png[/img][img=0,1]file:///C:\Users\xia\AppData\Roaming\Tencent\Users\363867817\QQ\WinTemp\RichOle\[EOE4I{[HKTZQGL13V5A08T.png[/img] ARMA模型

请大家给我分析一下这个图,通过自相关和偏自相关函数,   如何说明该数据是适合拟合ARMA(1,1)模型的?

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2015-4-20 07:59:26
一阶;如果Q值大于临界值,存在显著的自相关;最好比较一下AR与该模型的AIC和SBC等。
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2015-4-20 08:03:04
规则如上,自己分析
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