马上要进行计量的考试，现在对时间序列分析比较模糊，现有一问题向大家请教
AR（1）模型为：X(t)=a*X(t-1)+e(t) , 当|a|<1时，序列是平稳的，另外由平稳性得知，
应该E(X(t))=E(X(t-1))=0，
     是否可以这样理解，AR模型只能对期望为0的平稳时间序列建模，为什么
李子奈《计量经济学》（第二版 高教出版社）P352的例子中，对期望不为0的平稳序列建模呢？
书中例子如下:
        对我国GDP建模，考虑到GDP的非平稳性，一阶差分后为平稳序列，例子中直接对一阶差分后的GPD（记为DGDP）建模，结果如下：DGDP(t)=a*DGDP(t-1)+b*DGDP(t-2)+e(t)   参数估计结果：a=1.239  b=-0.442
有个问题，我国GDP每年都在增加，因此DGDP应该都大于零，其期望值也应该大于零，书中直接建模是不是存在问题呢？望高人指点，多谢！


以上对于AR(2)模型，也是如此，也能得出期望为0的结论