最近在自学ARMA模型,遇到一些问题不懂,需要请教大家!非常感谢!
1、判断自相关和偏自相关拖尾或者截尾,看图需要分左右两侧吗?如下图,有左右两条虚线
2、如果都是拖尾,可以建立ARMA(p,q)模型,但是p,q应该怎么确定?
3、如图所示,因变量设为Y

(1)为什么方程是:y(1,1) c ar(13)
(2)并且还可以加入:y(1,1) c ar(13) ar(13)——因为这样拟合效果更好
4、如图所示,设因变量为Y

(1)判断:ACF拖尾,PACF3期截尾——为什么ACF可以判断拖尾?
(2)方程为:y c ar(1) ar(2) ar(3)
(3)并且还可以加入:y c ar(1) ar(2) ar(3) ma(1)——ACF不是拖尾吗?为什么还可以加入ma(1)
(4)另外,第3问和第4问对比,为什么第3问,方程直接用ar(13)就可以,中间都可以省略,而第4问,方程中必须写ar(1) ar(2) ar(3)