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2016-07-10

最近在自学ARMA模型,遇到一些问题不懂,需要请教大家!非常感谢!

1、判断自相关和偏自相关拖尾或者截尾,看图需要分左右两侧吗?如下图,有左右两条虚线

2、如果都是拖尾,可以建立ARMA(p,q)模型,但是p,q应该怎么确定?

3、如图所示,因变量设为Y

(1)为什么方程是:y(1,1)  c  ar(13)

(2)并且还可以加入:y(1,1)  c  ar(13)  ar(13)——因为这样拟合效果更好

4、如图所示,设因变量为Y

(1)判断:ACF拖尾,PACF3期截尾——为什么ACF可以判断拖尾?

(2)方程为:y  c  ar(1)  ar(2)  ar(3)

(3)并且还可以加入:y  c  ar(1)  ar(2)  ar(3)  ma(1)——ACF不是拖尾吗?为什么还可以加入ma(1)

(4)另外,第3问和第4问对比,为什么第3问,方程直接用ar(13)就可以,中间都可以省略,而第4问,方程中必须写ar(1)  ar(2)  ar(3)


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2016-7-11 12:01:10
1.虚线左右是对称的,其实就是关于0对称的一个很小的区间,AUTOCORRELATION是自相关,PARTIAL CORRELATION是偏自回归。这两张都需要看。
2.PQ是看在哪一阶快速收敛到虚线内
3.因为到第十三阶,模型有探出虚线外,第十四阶有收敛至虚线内
4.相对来说ACF在收敛至虚线后还有过反复接近虚线的过程,而PACF则基本收敛后就缩到0附近了。
至于PQ其实通过图来看只是大概的,一般也会多尝试几个PQ值来看哪一个模型拟合更好,通常会用AIC来做参考标准
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2016-7-12 17:47:38
胖胖小龟宝 发表于 2016-7-11 12:01
1.虚线左右是对称的,其实就是关于0对称的一个很小的区间,AUTOCORRELATION是自相关,PARTIAL CORRELATION是 ...
你好!非常感谢你的解答,让我对模型有进一步理解,谢谢!还有几个问题需要请教一下,(1)因变量y(1,1)和y,这两个表达方式在ARMA方程建立中有什么不同的含义呢?(2)如果自相关和偏自相关都是拖尾,可以建立ARMA(p,q)模型,确定p,q主要就是看自相关和偏自相关图中到哪一阶快速收敛到虚线内对吗?(3)y  c  ar(1)  ar(2)  ar(3)与y(1,1) c  ar(3)两个方程建立过程有什么不同呢?
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