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2012-10-07
根据高铁梅,樊欢欢,Tsay等一些教材里的ARMA模型是带常数的模型,而Himilton,eview users guide,易丹辉,张晓彤等一些教材里的ARMA模型是不带常数的。
ARMA(p,q)的模型形式是需要带常数,还是不需要带常数?不同的教材有不同的形式,请问到底是需要带这个常数还是不需要带这个常数?什么时候需要带,什么时候不需要带?
带与不带直接关系到预测值。
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2012-10-7 14:42:51
有没有这个常数影响不大,如果你用矩阵形式写出模型的表达式,这个常数项可以被纳入观测值的向量,转换之后的矩阵形式的模型就是不带常熟的。
另外,常数项的意义一般是表明时间序列本身带有一定的趋势,以AR(1)模型为例,带常数项,同时滞后一期的系数为1是,就是一个随机趋势序列,没有这个常数项就是随机游走序列。
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2012-10-7 14:49:39
zhaojumping 发表于 2012-10-7 14:42
有没有这个常数影响不大,如果你用矩阵形式写出模型的表达式,这个常数项可以被纳入观测值的向量,转换之后 ...
带与不带在做模型预测的时候是否有影响呢?因为带与不带是2个不同的模型。使用EVIEW时所建立起模型识别,参数估计,残差检验等等都会随之改变啊。请赐教。
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2012-10-7 14:57:44
yuanxinqiang 发表于 2012-10-7 14:49
带与不带在做模型预测的时候是否有影响呢?因为带与不带是2个不同的模型。使用EVIEW时所建立起模型识别, ...
带与不带常数项不影响自相关系数,所以不影响模型识别。
预测的时候,建议观察一下数据的特征,若带有一定的增长趋势,建议使用含有常数的模型。再有就是常数项也取决于初始值,如果数据序列明显初始值不为零,或者序列的长期均值不是在零附近的时候,就应当包含常数项
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2012-10-7 15:06:22
zhaojumping 发表于 2012-10-7 14:57
带与不带常数项不影响自相关系数,所以不影响模型识别。
预测的时候,建议观察一下数据的特征,若带有一 ...
谢谢。我看了一下模型识别的确不影响,不过影响了参数估计和残差检验等后续步骤。
根据您的提示:带常数项取决于建模序列是否有趋势,是否初始值不为0,是否0均值检验不显著。
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2012-10-7 15:29:51
初值是否为零只是个人处理时的一点习惯问题哈,并不是标准仅供辅助参考
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