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各位计量的大神，怎样建立ARMA模型啊？

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收藏 2013-05-31

有了自相关函数和偏自相关函数图后，怎么建立ARMA模型啊？？刚学的模型，真搞不懂。

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2013-5-31 18:06:46

论坛里面有很多，模型识别的知识介绍，建议你多自己看看，看不懂再说。这样才能变成自己的

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2013-5-31 18:21:20

军少发表于 2013-5-31 18:06
论坛里面有很多，模型识别的知识介绍，建议你多自己看看，看不懂再说。这样才能变成自己的

这是我做出的相关图。lnloan:从上图可以看出，序列Xt自相关函数截尾，偏自相关函数的5阶滞后不为零。所以原序列lnLOAN是MA（5）序列。lngdp:从上图可知自相关函数一阶滞后、四阶滞后、五阶滞后不为零，偏自相关函数一阶滞后、四阶滞后不为零，是ARMA（4，5）的平稳序列。即原序列是ARIMA（4，1，5）序列。这样对吗？？

附件列表

12，lnloan一阶差分的样本相关图.jpg

原图尺寸 56.28 KB

10，lngdp的一阶差分序列样本相关图.jpg

原图尺寸 56.86 KB

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2013-5-31 18:38:28

首先，你这个相关图，是平稳序列的相关图嘛？
第一个我也认为是MA(5),然后检验下，是否符合，不行就看看MA(0)
至于第二个，我觉得可以检验（1,1,）（4,1）（5,1）（1,3）（4,3）（4,5）这几个模型，确定最优的

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2013-5-31 19:07:14

军少发表于 2013-5-31 18:38
首先，你这个相关图，是平稳序列的相关图嘛？
第一个我也认为是MA(5),然后检验下，是否符合，不行就看看MA ...

是平稳序列。按你说的做了下，发现（5，1）最符合。
另外，我参照老师的方法。第二个是这么做的。然后我能不能把不显著的MA（4）去掉，再检验，这样一步一步直到检验出最符合的啊？如果是这样的那（1，5）就最符合了。

附件列表

11，lngdp的序列估计.jpg

原图尺寸 72.44 KB

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2013-5-31 19:08:32

军少发表于 2013-5-31 18:38
首先，你这个相关图，是平稳序列的相关图嘛？
第一个我也认为是MA(5),然后检验下，是否符合，不行就看看MA ...

是去掉MA（1）

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