ARMA模型 - 经管之家

1545

收藏 2009-12-10

用简单OLS估计的模型显著的变量，改用ARMA模型估计后很多都不显著了，请问是不是在选择ar 和 ma阶数的时候并没有考虑到其他因素对被解释变量的影响？如何正确使用ARMA模型，才能够既得出自回归的影响，又得出其他因素的影响呢？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-12-10 20:00:58

这可以采用AIC，BIC等信息准则筛选滞后阶数，以便设定出最佳的模型。

相见 B6_TimeS 视频有关 ARIMA 模型部分的讲解。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-12-10 20:18:38

我是看过视频后选出了最佳的ar（）和ma（），可是还是出现了上述结果，应该怎么办呢？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-12-11 09:14:31

stata在计算信息准则时，是以整个模型拟合后得到的似然函数值为基础的，因此也考虑了其他解释变量的影响因此，还是以信息准则筛选出的模型为准。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享