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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2023-03-25
关于EVT-copula的疑问,.EVT只对超过阈值的数据进行拟合,那么边缘分布只是这一部分数据的边缘分布还是整个分布的边缘分布?如果只是极值部分的边缘分布必然不服从[0,1]上的均匀分布,如果直接对所有数据求边缘分布那EVT就没有实际意义了。边缘分布估计的详细过程是怎样的?

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