累积超常回报用什么度量比较好？ - 经管之家

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累积超常回报用什么度量比较好？

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收藏 2011-08-04

事件研究法，一段时间某只股票的超常回报。是选配对个股比较？还是用市场收益率及beta值算正常收益率再比较？或者和板块中位数的收益率比较？

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2011-8-4 16:52:01

请高人指点！

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2011-8-5 09:43:35

诚心请教！

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2011-8-6 14:47:11

typically measured under CAPM, indeed whatever makes sense

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