各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法，
碰到一些问题，希望能得到各位前辈的解答，真心跪谢！
1.连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR,CAAR
不知道具体代码应该怎么打。如果把数据导出用Excel计算，那么之后标注星号显著性就没办法了
2.老师讲到用矩阵进行存储检验结果，代码有些不懂，老师的时间窗是【-2，2】，如果我的事件窗是【-5，5】
那么除了修改：farvaluse i = -5 (1) 5 ,其他地方我要修改吗？我把老师这段代码附上，麻烦有前辈帮我解答下。
再次跪谢！谢谢！

*-b- 采用矩阵的方式来呈现
      mat A = J(5,5,0)
      forvalues i = -2(1)2{
        qui reg CAR_date if dif==`i', robust
        local b = _b[_cons]     // 系数
        mat V = e(V)
        local se= sqrt(V[1,1])  // 标准误
        local t = `b'/`se'      // tֵ
        local pvalue = normal(`t')
        if `t'>0{
          local pvalue = 1-`pvalue'
        }
        local pvalue = `pvalue'*2
        mat A[`=`i'+3',1] = (`i',`b',`se',`t',`pvalue')
      }
      mat colnames A = date coef se t pvalue
      mat list A