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事件研究法中的CAR如何定义
揽海听风
4747 1
2017-05-04
我用事件研究法进行案例研究，事件窗口每天是否有一个CAR呢？这个CAR怎么理解呢？因为CAR的意思是累计异常收益率，应该是某个期间才有的吧，那么每天应该是AR是不是才对呢？求大神解答一下呀~
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BIG钊钊
2017-5-5 05:32:36
每一天的AR。CAR是cumulative AR。比如第一天的AR是1，第二天的是2，第三天的是3。那么这三天的CAR就是1+2+3=6
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