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关于事件研究法CAR检验的问题
楼主
tobetop1
6827
2
收藏
2019-03-14
连玉君老师的那个方法中对样本整体的CAR进行显著性检验的时候,的指令是 reg CAR_id if dif==0,robust noheader,我不明白的地方既然CAR_id计算出来的是每个公司的在整个事件日期间的总异常收益率,那么在回归时怎么又设定了if dif==0这个条件,这样设置的意义何在,另外如果我想检验在(-t,t)内的CAR,我是不是应该用reg CAR_date if dif>=-t&dif<=t,robust noheader这样的指令
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沙发
tobetop1
2019-3-14 12:39:23
希望大牛不吝赐教
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藤椅
melody_hsu
2019-4-19 19:51:27
请问您解决了嘛 也有同样的问题!
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