*假设所有csv文件在如下目录,不包含其它csv文件
cd D:\stata_data
local ff: dir . file "*.csv"
clear
save a, emptyok  
foreach f of local ff{
insheet using "`f'",clear  
append using a
save a,replace
}

*如有其它方法也请贴出来让大家学习.