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2006-10-23

在做GRANGER 因果检验时,出现下面结果:
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

D(Y) does not Granger Cause D(X) 18 3.97484 0.04498
D(X) does not Granger Cause D(Y) 1.18263 0.10342

我的问题是:(1)概率为 0.04498显然是在5%显著性水平下被拒绝的,问题在于概率为0.10342不就表示为概率为10%的显著性水平下被拒绝吗?这是不是在一定程度上(精度不高的情况下)也可以被采用呢?是不是一定需要采用5%的显著性水平呢?能不能设定为10%?这样得到的结果就大不相同了阿

[此贴子已经被作者于2006-10-23 21:25:51编辑过]

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2006-10-24 09:14:00

应该接受、取上面的结果,d(y)是d(x)的Granger Cause 。

当然,这个还要看你的问题是什么,看你想要的结果又是什么,建议你最好看看易丹辉的那本书,书上讲的很清楚。

不好意思,只是个人学习后的理解,希望积极为论坛做一些贡献。如有有不对之处,请批评指正!

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2006-10-24 11:09:00

5%的标准是一个统计学家突然想到的,具体名字我记不清了,后来有人问他为什么要取5%呢

他说他也不知道,从此后这个习惯就被保留下来了,其实你也可以取10%,1%啊什么的,

但现在已经形成一种习惯了,是5%,也许只有用制度经济学来解释了,这是一种制度lock-in

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2006-10-24 11:13:00
楼上说的对.
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