一般SV模型：

y[t]=sigma[t]*u[t],u[t]~N(0,1);

log theta[t]=mu+phi*(log theta[t-1]-mu)+tau^2*v[t],v[t]~N(0,1)

这里E[y]当然明白；

但是E[y^2]=exp[mu+tau^2/2*(1-phi^2)]是怎么出来的，我推了好久都没有推到出来，感觉很不常规。

还有，为什么winbugs里变量的方差都表示成倒数呢？这一点很不理解啊。

以上两点，尤其是第一点，望高手指点下。