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2011-08-06
三个变量的单位根均为一阶单整 I(1) , 其检验类型(c t 0) ,其后的jj检验中,检验的设定5个形式该如何选择呢? 是不是根据前面单位根的检验类型进行选择啊??还是有其他方法?? 建立VAR模型是用lngdp  lnec lnc 建立呢,还是用D(lngdp)D(lnec)D(lnc)建立呢??希望大家帮帮我  很着急 谢谢了
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2011-8-7 10:38:47
1.协整检验时一般选第三种(这也是软件默认的一种),不过你可以选其他的看看,看能不能出你要的结果。
2.VAR模型用原序列做。VECM模型采用差分,而且这时软件会自动用差分做的,不用你去设置。
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2011-8-8 15:49:49
谢谢你  非常谢谢你 我还有很多问题 格兰杰因果检验中滞后阶数的选择? jj协整检验中滞后阶数的选择? 有的说是根据AIC SC等准则, 可是从哪里能看来AIC 和SC 啊  我用的是eviews5.0  格兰杰因果检验是时候,显示结果中没有AIC  sc 等啊 我是个初学者 问题较多 见谅  我的qq号:510229801
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2011-8-8 21:16:15
tongyongxia 发表于 2011-8-7 10:38
1.协整检验时一般选第三种(这也是软件默认的一种),不过你可以选其他的看看,看能不能出你要的结果。
2. ...
这里有个问题,在参考书里看到,VAR模型的条件是序列平稳,但原序列应该是不平稳的,2楼能具体讲一下吗?
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2011-8-9 09:24:45
在另外一个帖子里找到了比较详细的解答,楼主看下

三个变量都是非平稳的话,直接用VAR有可能出现“伪回归”,除非三个变量间存在协整关系。
你需要先对三个变量的一阶差分进行平稳性检验,如果平稳,采用差分形式进行VAR处理;或者对三个变量进行协整检验,如果存在协整关系,就可以直接采用VAR了。

本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版,详细出处参考: https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=2733959
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2011-8-9 09:36:06
是这么回事啊  谢谢楼上的回答和帮助  非常有价值 谢谢
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