单位根与jj协整

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收藏 2011-08-06

三个变量的单位根均为一阶单整 I(1) ，其检验类型（c t 0），其后的jj检验中，检验的设定5个形式该如何选择呢？是不是根据前面单位根的检验类型进行选择啊？？还是有其他方法？？建立VAR模型是用lngdp lnec lnc 建立呢，还是用D（lngdp）D（lnec）D（lnc）建立呢？？希望大家帮帮我很着急谢谢了

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tongyongxia

2011-8-7 10:38:47

1.协整检验时一般选第三种（这也是软件默认的一种），不过你可以选其他的看看，看能不能出你要的结果。
2.VAR模型用原序列做。VECM模型采用差分，而且这时软件会自动用差分做的，不用你去设置。

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lvxianwang

2011-8-8 15:49:49

谢谢你非常谢谢你我还有很多问题格兰杰因果检验中滞后阶数的选择？ jj协整检验中滞后阶数的选择？有的说是根据AIC SC等准则，可是从哪里能看来AIC 和SC 啊我用的是eviews5.0 格兰杰因果检验是时候，显示结果中没有AIC sc 等啊我是个初学者问题较多见谅我的qq号：510229801

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0277/cy

2011-8-8 21:16:15

tongyongxia 发表于 2011-8-7 10:38
1.协整检验时一般选第三种（这也是软件默认的一种），不过你可以选其他的看看，看能不能出你要的结果。
2. ...

这里有个问题，在参考书里看到，VAR模型的条件是序列平稳，但原序列应该是不平稳的，2楼能具体讲一下吗？

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0277/cy

2011-8-9 09:24:45

在另外一个帖子里找到了比较详细的解答，楼主看下

三个变量都是非平稳的话，直接用VAR有可能出现“伪回归”，除非三个变量间存在协整关系。
你需要先对三个变量的一阶差分进行平稳性检验，如果平稳，采用差分形式进行VAR处理；或者对三个变量进行协整检验，如果存在协整关系，就可以直接采用VAR了。

本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=2733959

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lvxianwang

2011-8-9 09:36:06

是这么回事啊谢谢楼上的回答和帮助非常有价值谢谢

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