具体问题具体分析

同问，呵呵，我做VAR模型也出现这种问题，只不过是0.34

VAR向量自回归与传统ols模型相比，最大的一个区别就是一般情况下r2作出来都很低，0.17算是好的，甚至有0.00几的，其实都无所谓，因为这不是判断var模型的一个标准，一定情况下可以忽略不及的。对于var模型主要评判的是滞后阶数的合适，var模型的稳定性，aic、sic等其他准则能够接受就可以了。判断模型优度的最好方式是，利用模型进行样本内静态预测，然后将预测序列和原始数据序列二者趋势图绘制出来，进行比较。

我建立的VAR模型中，残差序列不服从正态分布、存在异方差怎么办？模型不好？就两个变量啊 滞后阶根据aic、sic取的4。

这样的啊
最近看了很多文献 发现在运用VAR模型的时候 全部都没有看R^2大小
那么建立了VAR模型之后 是不是看看AR根检验就可以了呢
接着就可以运用脉冲响应分析和方差分解的方法了么

在VAR模型建立了之后需要格兰杰因果检验么