谈谈我的思路，不一定对。如果你现在找到一个工具变量Z了，核心自变量为X，
第一阶段回归，Z ~ X + controls + constant，获取拟合值hat_Z；（至于解释变量，没有加X^2，是因为Z只是X的工具变量）
第二阶段回归，Y ~ hat_Z+ hat_Z^2 + controls + constant。

如果手动做两次回归的话，而不是用一个统一命令去做。是不是会出现一些错误？

应该是 ivregress 2sls y c i. i.（x x2=iv iv2）,r first

用基础代码把x和x2带进去就可以

用基础代码把x和x2带进去就可以