Ln （Y）=α+ β X1 +β X2 + β X3+ β Ln （X4）
+ β Ln (X5）+ βX6+ +β X7 + β X8 +ε
样本量为40
其中X2是一个虚拟变量，
但是用OLS回归后X2的系数高达20多，
那对应因变量是ln的解释就成了，X2变化成1时，Y上升2000%了……
觉得不符合实际……请教各位大牛……
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zhgzhckc 发表于 2011-8-11 10:51 把所有自变量标准化，可以减小回归系数 另外，回归方程中的自变量太多了，查一下有没有多重共线。
dalaocu 发表于 2011-8-10 12:07 样本太小。
酱油哥哥 发表于 2011-8-11 19:21 首先要检查模型设定是否正确，这是非常重要却又很容易被忽视的一个环节！
winterlena 发表于 2011-8-12 09:26 弱弱的问一句……是用RESET test检查么……？
谢谢~~
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