以下是引用cchao06在2009-5-26 14:46:00的发言:有一个关键变量想做回归方程的自变量,但是在将该变量与因变量的回归系数很小,仅有0.048,但是显著(p<0.0001),请问这个自变量放入回归方程中有意义吗?
系数的回归估计结果的显著性检验(是否显著区别于0),不以估计结果的绝对值大小“论英雄”。
若你把自变量的单位缩小为原来的10^n分之一,则估计结果的绝对值会放大为原来的10^n倍。只看估计结果的绝对值大小,并不能说明问题。
以OLS回归及t检验为例,估计结果/该结果的标准差的估计,才是t检验统计量(这个量已经克服了单位的影响)。