神经网络模型的期货价格预测与分析

基于GA-BP神经网络模型的期货价格预测与分析
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【作者中文名】 康璐; 陈欢; 张蕾妮; 欧阳日辉;
【作者单位】 中央财经大学;
【文献出处】 财经界, Money China, 编辑部邮箱 2011年 05期  
期刊荣誉：ASPT来源刊  CJFD收录刊
【关键词】 期货; 价格预测; BP; 神经网络; 遗传算法;
【摘要】 本文选取2009年1月5日～10月29日的大豆期货主力A1001合约共200个交易数据作为训练数据,10月30日～11月12日的10个数据为测试数据,利用BP神经网络对期货价格建立预测模型,并用遗传算法进行修正,从而实现对大豆期货交易价格的预测分析。结果表明,改进后的GA-BP神经网络模型拟合精度明显高于BP神经网络模型,并对期货价格走势有良好的预测效果,可给期货市场的投资者提供投资建议。此外,利用改进后的模型可对期货市场操纵现象进行预警,对监管者具有一定参考价值。

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