我是这样想的：
open code貌似是line by line直接解析+执行的，在%let &temp语句之前，&temp的赋值已经执行，即&temp有值了为=，所以解析该行的时候，直接将=替代了&temp，%let 语句完整，并解析+执行。
%MACRO+%MEND时，先整体解析，此时&temp的赋值语句未执行，&temp无值或者说不存在，解析至%let语句时，解析器发现缺少必要的=，报类似于“ERROR: 未能在 %LET 语句中找到期望的等号。”的错误。
这里需要说明一点，仅至解析器遇到%LET %DO等的MACRO关键字时，才会做相关的语法检查。
而pobel的方法直接逃逸了整句语句，解析器不以为其中的%LET还是一个MACRO关键字，就不做类似检查了。

个人想法，坐等拍砖。

楼上的厉害了

7楼谦虚了，我一直都认为是先将所有的宏解释，之后编译，最后再执行的，现在看了7楼的解释改变了本人之前的看法，非常感谢7楼，同时也感谢以上各楼的回答，谢谢！

初学者，虚心学习中，望各位多多指教。

SAS MACRO processor 在编译宏定义的时侯，会对所遇到的宏语言（%do，%end，%let）等进行语法上的检查。
基于%let的功能，macro processor编译时如遇到%let，则希望在下一个分号（；）之前遇到一个等号（=）。
本例中，&temp的值虽然含有等号，但是宏编译时是不会看到宏变量的值的，所以会认为%let句出现了语法错误。

%str(%%)%str(let &temp;);

这样写的目的是将关键字%let分开。 这样macro processor 看到的就不是%let，而是会分两次：
第一次：只看到%，认为是普通字符，放掉；
第二次：只看到let，认为是普通字符，放掉。

6楼说法更为简单，其实只要把关键词拆成两部分，就能躲过宏编译了（如soporaeternus 所说）。


%let ValueChoose= *A1= '6' '7'*A2= '6541'*A3= 'N0010' 'N0012' 'J0230'*;


%macro test;
      %let temp=%scan(&ValueChoose,2,*);
      %put temp:&temp;
      %str(%%)%str(let &temp;);
      %put Value of A2: &a2;

          %%str(let &temp);
          %put value of A2: &a2;

          %str(%%le)t &temp;
          %put value of A2: &a2;
%mend;

%test