lkylelj 发表于 2010-9-19 00:34
4# freedomwang

首先，数量金融在国内还没有真正的发展起来，不用说财经类的学生数学水平不行，即使是数学系的概率论与数理统计专业硕士研究生也未必把随机分析学到家。国内大多数两年的研究生教育，1年的时间是不可能把随机分析学好的，就像你说的那本stochastic calculus for finance，我在学习随机分析的时候顺便把它看完了，而且是看了好几遍，坦白地说，看完这本书你才入门一点点而已，，与发好的原创性地文章还早着呢。

如果你想了解全貌，最好看下高级一点的martingale methods in financial modelling，然后就可读原创性的paper了，我的导师就说国内没几个硕士生把随机分析学好了的。

关于国外的期刊，JF,JFE，RFS那些都是比较传统的金融学期刊，一般是商科、商学院的教授喜欢在那上面发文章。只从B-S开创以来，80年代起大量研究概率的数学家转向期权、利率模型、信用衍生品方面的定价，他们把这一套说成大家熟悉的数理金融、金融数学、金融工程、数量金融、计算金融等等，而传统的金融学向行为金融学发展，

学术界也是有圈子的，商科的教授认为这些数学家的经济学金融学思维方式不好，没有真正的idea等等，把数学公式研究那么复杂不是真正的金融学，而数学家会认为金融学家们的数学水平不行，，甚至有人还抱怨JF，JFE上的计量、统计模型用错等等。结果就是90年代创建了几个期刊： mathematiclal finance，finance and stochastics，quantitative finance等，上面的文章基本全部是以随机分析为工具的paper，基本上所有的原创性的期权定价、利率模型、信用衍生品方面的模型都发表在这几个期刊上，尤其是前两个。（当然，有些很有名的文章有时候也发在其他期刊上，如JFE上）

如果你想看下前沿的数量金融方面的进展，就看下 mathematiclal finance，finance and stochastics 吧。

pswhhit 发表于 2010-9-19 19:55
数理金融还是比较难的，大家得好好学好计量经济学再说啊