1.计算说明

稳定型机构投资者/机构投资者稳定型
交易型机构投资者/机构投资者交易型

2.数据说明

样本选择：全部A股2003-2022年数据（初始数据的起点为1998年，经过处理之后的数据起点为2003年）

与大多数文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；剔除当年年末被ST、*ST或PT的上市公司；剔除数据不满3年的公司样本；剔除有缺失值的公司样本

行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算

并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理

每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

3.参考文献

[1]李争光,赵西卜,曹丰.机构投资者异质性与盈余管理[J].软科学,2015,29(07):69-72.

[2]牛建波,吴超,李胜楠.机构投资者类型、股权特征和自愿性信息披露[J].管理评论,2013,25(03):48-59.

[3]邵剑兵,李娜.异质性机构投资者差异化作用于双元创新投资吗——基于注意力基础观与市场迎合理论双重视角[J].科技进步与对策,2022,39(05):105-116.

[4]王垒,曲晶,赵忠超,丁黎黎.组织绩效期望差距与异质机构投资者行为选择：双重委托代理视角[J].管理世界,2020,36(07):132-153.

压缩包所含文件：

数据样例：

分年份数据量统计：

描述性统计结果：

2022机构投资者异质性.rar
大小:(13.64 MB)

只需: RMB 39元  马上下载