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【推荐】机构投资者异质性计算Stata代码（附2000-2019年数据） 稳定型、交易型 [
momingqimiao7
13455 28
2020-10-22

机构投资者异质性



1、计算说明

采用时间和行业两个维度研究机构投资者的异质性。
      具体计算公式为:



变量说明：

  • 表示公司 i 在 t 年的机构投资者持股比例
  • 表示公司 i 前三年机构投资者持股比例的标准差
  • 表示公司 i 在 t 年机构投资者持股比例与其过去三年机构投资者持股比例标准差的比值
  • 表示 t 年的行业 j 的中位数
  • 哑变量为机构投资者稳定性的标识，当 ≥ 时，取值为1，表示公司 i 在t 年的机构投资者为稳定型机构投资者，否则取值为0，表示公司 i 在 t 年的机构投资者为交易型机构投资者

2、数据说明

  • 原始数据格式为：xlsx格式（2000-2019年），计算结果区间在2003-2019年
  • 代码格式：do文件（Stata14及以上版本），用低版本出现乱码，但还是可以用记事本打开，有详细的注释，包含数据处理过程
  • 本文选取2000-2019年沪深两市的A股上市公司为研究对象，机构投资者持股的数据来源于Wind数据库。
  • 行业包含以2012年的证监会行业标准，制造业使用二级分类，其他行业使用大类，本文剔除金融行业，如果不需要可以把对应代码删掉即可，（公司的所属行业可能发生变动，示例以2019-12-31所属行业为准）
  • 对连续变量在1% 和99% 分位数上进行缩尾处理

3、附件下载

计算结果展示
TIM截图20201022121640.jpg

计算结果各年数据量
TIM截图20201022121250.jpg

附件内容包含
TIM截图20201022121212.jpg

【推荐】机构投资者异质性计算Stata代码（附2000-2019年数据） .zip
大小:(6.8 MB)

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本附件包括：

  • 代码.do
  • 公司文件.dta
  • 文献1：机构投资者异质性与盈余管理_李争光.pdf
  • 文献2：机构投资者类型_股权特征和自愿性信息披露_牛建波.pdf
  • 机构投资者持股数据.dta
  • 计算结果.dta
  • 计算结果.xlsx




4、其他
有需要机构投资持股比例数据的可以下载这份数据
（2000-2019年，数据已整理，只保留沪深A股数据，只保留年末数据，有year年度变量，根据Wind数据库整理）

包含字段


stkcd
year
证券代码
证券简称
上市日期
机构持股数量合计
基金持股数量
券商持股数量
券商理财产品持股数量
QFII持股数量
保险公司持股数量
社保基金持股数量
企业年金持股数量
信托公司持股数量
财务公司持股数量
银行持股数量
阳光私募持股数量
一般法人持股数量
非金融类上市公司持股数量
机构持股比例合计
基金持股比例
券商持股比例
券商理财产品持股比例
QFII持股比例
保险公司持股比例
社保基金持股比例
企业年金持股比例
信托公司持股比例
财务公司持股比例
银行持股比例
阳光私募持股比例
一般法人持股比例
非金融类上市公司持股比例
持股机构数
持股基金数
持股社保基金数
持股QFII数
持股保险公司数



各年数据量情况




机构投资者持股数据（2000-2019年） xlsx和dta格式.zip
大小:(10.31 MB)

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本附件包括：

  • 机构投资者持股数据.dta
  • 机构投资者持股数据.xlsx



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机构投资者异质性更新至2021年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11030598-1-1.html

补充内容 (2024-5-22 18:20):
【推荐】上市公司机构投资者异质性计算Stata代码（附2000-2023年数据） 稳定型交易型
https://bbs.pinggu.org/thread-11796496-1-1.html
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momingqimiao7
2020-10-22 12:19:02
上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2019年）
https://bbs.pinggu.org/thread-8686319-1-1.html


季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-9070735-1-1.html

常用控制变量集合
https://bbs.pinggu.org/thread-9158415-1-1.html



【必备】A股上市公司基础信息（行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等）
https://bbs.pinggu.org/thread-7892143-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-8345024-1-1.html

会计类专题数据（更新至2019年）

会计信息可比性https://bbs.pinggu.org/thread-8339923-1-1.html
会计信息可比性改进方法https://bbs.pinggu.org/thread-8308046-1-1.html
应计盈余管理（操控性应计利润）https://bbs.pinggu.org/thread-8354610-1-1.html
应计盈余管理DD模型和McNicols模型https://bbs.pinggu.org/thread-8653557-1-1.html
真实盈余管理【常用方法】https://bbs.pinggu.org/thread-8413097-1-1.html
真实盈余管理【拓展方法】https://bbs.pinggu.org/thread-8413541-1-1.html
归类变更盈余管理https://bbs.pinggu.org/thread-8677242-1-1.html
融资约束SA指数https://bbs.pinggu.org/thread-8334829-1-1.html
融资约束KZ指数https://bbs.pinggu.org/thread-8442281-1-1.html
融资约束WW指数https://bbs.pinggu.org/thread-8707869-1-1.html
破产风险/破产倾向https://bbs.pinggu.org/thread-8318421-1-1.html
Ohlson破产概率指标O-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-8579070-1-1.html
投资效率 OLS模型 营业收入增长率https://bbs.pinggu.org/thread-8531013-1-1.html
投资效率 OLS模型 托宾Qhttps://bbs.pinggu.org/thread-8531013-1-1.html
投资效率 GMM模型https://bbs.pinggu.org/thread-9163639-1-1.html
会计稳健性C-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-8508594-1-1.html
财务柔性（现金柔性+负债融资柔性）https://bbs.pinggu.org/thread-8603557-1-1.html
高管超额薪酬和绝对薪酬数据https://bbs.pinggu.org/thread-8554039-1-1.html
企业内部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-8621937-1-1.html
企业外部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-9063729-1-1.html
企业避税活动指标https://bbs.pinggu.org/thread-8653247-1-1.html
信息披露质量KV指数https://bbs.pinggu.org/thread-8355167-1-1.html
收益激进度和收益平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-9103681-1-1.html
盈余激进度和盈余平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-8709778-1-1.html
企业生命周期（现金流组合）https://bbs.pinggu.org/thread-8340075-1-1.html
企业生命周期（李云鹤文献）https://bbs.pinggu.org/thread-8693590-1-1.html
政府补助https://bbs.pinggu.org/thread-9933341-1-1.html
经营风险指标https://bbs.pinggu.org/thread-9724881-1-1.html
连锁股东https://bbs.pinggu.org/thread-9674643-1-1.html
透明度综合指标TRANShttps://bbs.pinggu.org/thread-9646807-1-1.html
深交所信息披露考评结果https://bbs.pinggu.org/thread-9601629-1-1.html
供应商集中度和销售集中度https://bbs.pinggu.org/thread-9417859-1-1.html
审计师行业专长https://bbs.pinggu.org/thread-8659475-1-1.html
审计意见和审计费用、是否四大、是否十大https://bbs.pinggu.org/thread-8657019-1-1.html



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momingqimiao7
2020-10-22 12:19:30
经济金融方面数据

年度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-7855450-1-1.html
季度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-9154037-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-7904001-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-8267756-1-1.html
年度/季度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-7793425-1-1.html
月度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-7988768-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-8396028-1-1.html
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-7882917-1-1.html
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-8493911-1-1.html
Fama-French五因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-9129810-1-1.html
年度特质波动率https://bbs.pinggu.org/thread-7748693-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度https://bbs.pinggu.org/thread-7756062-1-1.html
优化的股票特质收益率https://bbs.pinggu.org/thread-7909033-1-1.html
大股东是否股权质押数据https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
和讯网社会责任报告https://bbs.pinggu.org/thread-9432820-1-1.html
和讯网社会责任报告明细https://bbs.pinggu.org/thread-8490320-1-1.html
权益资本成本CAPM模型https://bbs.pinggu.org/thread-8164854-1-1.html
融资融券数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-8204567-1-1.html
沪港通整理https://bbs.pinggu.org/thread-8243889-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-8317895-1-1.html
环境不确定计算https://bbs.pinggu.org/thread-8334248-1-1.html
环境不确定  (环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-8334391-1-1.html
企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-8323694-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-8429752-1-1.html
机构投资者异质性https://bbs.pinggu.org/thread-10039973-1-1.html
市场调整法股票超额回报率https://bbs.pinggu.org/thread-8432104-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据https://bbs.pinggu.org/thread-8501682-1-1.html
机构投资者实地调研https://bbs.pinggu.org/thread-8501021-1-1.html
市场化指数推算至2019年  制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-8494420-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）https://bbs.pinggu.org/thread-8539907-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型https://bbs.pinggu.org/thread-8573102-1-1.html
多元化经营https://bbs.pinggu.org/thread-8647145-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法https://bbs.pinggu.org/thread-8635015-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法https://bbs.pinggu.org/thread-9306066-1-1.html
控股股东股权质押数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
管理者过度自信https://bbs.pinggu.org/thread-8682497-1-1.html
投资者关注度https://bbs.pinggu.org/thread-8966965-1-1.html
研发投入/研发支出数据https://bbs.pinggu.org/thread-9124829-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入https://bbs.pinggu.org/thread-9144200-1-1.html
产品市场集中度和竞争力https://bbs.pinggu.org/thread-8396115-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉https://bbs.pinggu.org/thread-9401869-1-1.html
历史业绩预期差距https://bbs.pinggu.org/thread-9267271-1-1.html
业绩预告准确性和精确性https://bbs.pinggu.org/thread-8686457-1-1.html
战略差异度Strategy计算方法1https://bbs.pinggu.org/thread-9379354-1-1.html
战略差异度Strategy计算方法2https://bbs.pinggu.org/thread-9371852-1-1.html
管理者能力https://bbs.pinggu.org/thread-9610539-1-1.html
关键审计事项https://bbs.pinggu.org/thread-9620455-1-1.html
高管薪酬粘性https://bbs.pinggu.org/thread-9586435-1-1.html
高管超额在职消费https://bbs.pinggu.org/thread-9570066-1-1.html
乐观偏差https://bbs.pinggu.org/thread-9461914-1-1.html
投资者情绪指标计算https://bbs.pinggu.org/thread-9861008-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应https://bbs.pinggu.org/thread-9696796-1-1.html
权益资本成本

PEG模型https://bbs.pinggu.org/thread-8384523-1-1.html
CAPM模型
https://bbs.pinggu.org/thread-8164854-1-1.html
OJ模型https://bbs.pinggu.org/thread-8385167-1-1.html
MPEG模型https://bbs.pinggu.org/thread-8395140-1-1.html


合集   https://bbs.pinggu.org/thread-9163648-1-1.html


其他数据和代码

樊纲市场化指整理面板数据（1997-2016年）包含总得分和细分指标得分 外推至2018
https://bbs.pinggu.org/thread-7975815-1-1.html

沪港通整理  
https://bbs.pinggu.org/thread-8243889-1-1.html

Wind下载数据整理成面板数据Stata代码（年度和季度）
https://bbs.pinggu.org/thread-7229472-1-1.html

GRS检验
https://bbs.pinggu.org/thread-7333332-1-1.html

Stata熵值法通用程序（附示例数据和结果）
https://bbs.pinggu.org/thread-7252065-1-1.html

面板数据熵值法计算综合指数Stata代码（附样本数据和结果）
https://bbs.pinggu.org/thread-6772070-1-1.html

中央产业政策和省级产业政策数据整理匹配上市公司Stata代码
https://bbs.pinggu.org/thread-9163031-1-1.html


事件研究系列


事件研究Stata代码更新
（绘走势图、直接生成最终结果表格）		https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新
（绘走势图、直接生成最终结果表格）增加分组		https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算https://bbs.pinggu.org/thread-6997020-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html
事件研究实证分析完整案例https://bbs.pinggu.org/thread-7277579-1-1.html



论文复刻系列

CEO 金融背景与实体企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2018年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-7665420-1-1.html

【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究（更新至2019年）
https://bbs.pinggu.org/thread-9993613-1-1.html

监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2019年
https://bbs.pinggu.org/thread-9497929-1-1.html

中国资本市场低价股的溢价之谜（2000-2019）
https://bbs.pinggu.org/thread-8425943-1-1.html

中国股票市场羊群效应实证分析（附2013-2019年数据和Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-7681634-1-1.html

上市公司定向增发的市场表现
https://bbs.pinggu.org/thread-7019450-1-1.html









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hannah0605
2020-10-23 09:44:38
你的数据都太有用了
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momingqimiao7
2020-10-23 17:47:41
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KuoP库
2020-10-23 23:54:58
先收藏了
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