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2023-06-11
stata构建Baker-Wurgler投资者情绪指数(五因子)的相关代码,有谁可以细说下要下载国泰安数据库中的那些指标,我在网上看到大部分说采用主成分分析法,但是我不清楚应该采用那几个指标?希望好心人可以帮助。
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2023-6-11 17:41:24
Baker-Wurgler投资人情绪指标:参考投资者情绪指数开创者纽约大学斯特恩学院教授Jeffery Wurgler教授与CME集团亚洲利率与外汇部门负责人Malcolm Baker 2006年4月发表在国际顶尖杂志The Journal of Finance的Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns文章,构造出适合中国的情绪基础因子,包括基金折溢价、市场换手率、IPO股票信息、股利溢价、股票融资比。  
这是目前我了解到的信息,但是具体要下载这5个成分中的那个指标去代表他们呢? 我实在不太懂
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