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2023-06-13
固定效应回归显著,系数为正,但面板分位数回归系数为负且不显著。这是什么原因呢
命令是 reg y x controls i.year i.行业
qregpd y x controls,quantile (.25) id(行业) fix(year)
qregpd y x controls,quantile (.5) id(行业) fix(year)
qregpd y x controls,quantile (.75) id(行业) fix(year)
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2023-6-14 22:28:30
看一下你的y或者x是不是有明显的异常值?
reg的基本原理是最小二乘估计,最小化残差平方和,会加大异常值的权重
qreg基本原理是最小化残差绝对值(0.5的时候是这样,其它分位数再分权重),异常值的权重比较小
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2023-6-15 07:53:37
显著性与分布有关啊,建议看一看基础
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2023-6-21 00:07:35
分位数,样本分组就存在差异,可能跟总体样本的系数和显著性,不一致,这很正常。换一种方法就可以了,不一定用分位数模型。
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