连老师,您好!
如下是讲义中的一个例子:
xtdpd n L.n L(0/2).(w k) yr1980-yr1984 year, ///
div(L(0/1).(w k) yr1980-yr1984 year) ///
dgmmiv(n) hascons
estat sargan
关于这段命令,我有两个疑问:
疑问一:不加hascons,进行估计时也有常数项,但是加了hascons会有很大的不同,为什么?
疑问二:外生变量w 和k 在计量模型中有二阶滞后项,但是div里面没有包含这些二阶,那么这些二阶项的工具变量是谁?还是他们自身吗,为什么可以不写在div里面写上,什么时候可以不写?
非常感谢您的回答!
A1: help xtdpd,可以仔细看看 hascons 的含义:
hascons check for collinearity only among levels of independent variables; by default checks occur among levels and differences
A2: 这里是我的笔误,选项部分应该是 div(L(0/2).(w k)),也就是说,外生变量作为自身的工具变量。