多变量协整 - 经管之家

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多变量协整

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收藏 2011-08-13

请问，四个解释变量中有2个一阶差分平稳，2个二阶差分平稳，被解释变量1阶差分平稳，是否可以建立协整关系；再有协整检验与engle-granger两步法检验结果不同该如何解决；如果进行协整检验时，是否可以建立在10%水平上进行（默认5%）？谢谢！！！！

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2011-8-13 10:47:40

显然不行,必须同阶单整!

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2011-8-13 10:49:33

同问，帮顶。

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2011-8-13 10:55:01

不可以，不过可以进行数据处理，你把原始数据取对数，同时做差分等等，再不行就ADSL方法处理

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2011-8-13 15:25:33

ADSL方法

,是什么方法？

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