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Stata软件 面板数据回归。

自变量对不同的应变量回归，也就是分别做不同的回归，用表格并列起来就行了

可以把自变量X复制一份，把两个响应变量放在一列中。在回归方程中加一个虚拟变量指示属于哪一个数据集，并加一个数据集虚拟变量与自变量的交互项，最后使用聚类标准误对重复的X聚类（即每类有2个重复的X数据，共有样本量n类）即可。通过检验交互项系数是否为0，即可检验X对两个响应变量影响是否存在异质性。前提是响应变量可比且单位相同（不然需要先做标准化）。D=1（第一个数据集）， D=0 （第二个数据集）， 楼主可以自己写一下看一下自变量前系数的含义。

上面是截面数据的方法，另外面板数据还需要把不同时间的X的截面标准误进行聚类。即聚类标准误中每个cluster有2×T个样本，共n类。