用eview估计VAR的问题

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收藏 2011-08-17

有个初学者的问题，我有4个变量，经检测都有单位根，但是一次差分后平稳，现在需要估计VAR的话，请问是使用差分之后的数据还是直接使用原始数据就可以呢，谢谢。

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2011-8-17 02:24:41

使用平稳处理后的数据，否则可能出现“伪回归”，不过一种情况例外，如果你的原数据具有协整关系的话，可以直接使用原数据。

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2011-8-17 02:40:29

Since you already know they are I(1) process, you should use VECM instead of VAR.

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2011-8-17 23:49:36

我的原始数据是协整的，这么说可以用了，感谢了

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