关于EVIEW的VAR建模的问题

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收藏 2010-05-04

各位高手大家好，很弱的问一下，建立多维的时间序列的VAR模型第一步中要检验各变量是否平稳，是用单位根检验吗？我检验了以后发现都是平稳的，但那几个变量是有周期的，需要把周期去掉再建模吗。谢谢。

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2010-5-4 09:12:02

请问你建模的目的是什么呢？如果是为了预测，按理说平稳时间序列模型建立的VAR模型一定是平稳的，可以进一步进行脉冲响应函数分析。如果你的时间序列都是有季节趋势的，希望你在考虑滞后阶数时将其考虑进去。或者是先消除季节趋势。

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2010-5-4 10:23:11

2# ermutuxia
恩，是要先建立模型，然后进行预测，给的数据是按月的6年的数据，有明显的季节性。如果先将周期去掉建模的话，预测后的值是不是就不好说啦？谢谢

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2010-5-4 10:52:36

还有，差分后预测得到的就是差分后的预测值了，怎么还原到以前的呀，谢谢

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2010-5-4 14:21:51

luguo...........

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