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2011-08-17
Consider two stock A and B. Assume their annual returns are jointly normally distributed, the marginal distribution of each stock has mean 2% and standard deviation 10%, and the correlation is 0.9. What is the expected annual return of stock A if the annual return of stock B is 3%?
A. 2%
B. 2.9%
C. 4.7%
D. 1.1%

the answer is B
怎么利用回归方程解答呢?
望高手解答,谢谢!
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2011-8-17 21:33:42
http://www.aos.wisc.edu/~dvimont ... bivariate_notes.pdf

Please use the equation (6) on page 3

2%+0.9*10%*(3%-2%)/10%=2.9%

Can I ask where is this question from?
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2011-8-21 18:52:16
这不是真题嘛。。。。楼上很好很热心 谢谢
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2015-11-6 12:05:31
谢谢解答~~
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