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2009-11-16
two stocks A and B. their annual returns are jointly normally distributed, the marginal distribution of each stock has mean 2% and standard deviation of 10%, and the correlation is 0.9. what is the expected annual return of stock A if the annual return of stock B is 3%?
A 2%
B. 2.9%
C. 4.7%
d 1.1%
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2009-11-16 16:12:17
B,带入correlation的公式就可以算出来,E(x-2%)(3%-2%)/10%810%=0.9
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2009-11-16 16:16:50
原来是这样,知道了。。。 2# ohmine
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2009-11-16 16:29:05
还有啥好资料,发点来呢?arrowsking@163.com
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