动态面板系统GMM回归通不过Hansen检验

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收藏 2023-08-22

求教动态面板回归问题！用的xtabond2命令，但是看了很多总感觉代码写不对，不太确定gmm（）和iv（）里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响，控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进出口总额、社会零售消费品总额、移动电话用户数和非一产比重，每一项都收集了两阶滞后，但是回归结果比较一般，而且hansen检验几乎为0

求教该怎么解决啊，是工具变量太少吗

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momingqimiao7

2023-8-23 11:56:08

gmm()选项中，需要指定用于GMM估计的工具变量。这些工具变量应该是外生的，并且与你的内生解释变量相关。通常，你可以包括前面控制变量的滞后值和其他合适的外生变量作为工具。

iv()选项：在iv()选项中，需要指定用于实际估计的内生变量和它们的工具变量。

Hansen检验结果不好，通常就是调整gmm()和iv()里面的变量，需要多试试

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林懿懿

2023-9-8 08:15:37

momingqimiao7 发表于 2023-8-23 11:56
gmm()选项中，需要指定用于GMM估计的工具变量。这些工具变量应该是外生的，并且与你的内生解释变量相关。通 ...

非常感谢！

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novel-er

2024-1-17 17:36:21

上面楼主的方法是正确的，但是若得不出理想结果，可以更换gmm()以及iv()里面的变量，还可以更换滞后阶数，直至结果理想

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