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2023-08-29
我的论文是写贸易引力模型的,参考的论文里用到FGLS估计方法来进行模型的修正稳健估计。我也进行到这一步,不知道stata代码怎么写

xtgls y x,corr(ar1) panels(correlated)

xtpcse y x,corr(ar1)
xtscc y x
是这样吗
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2023-8-29 11:56:47
https://zhuanlan.zhihu.com/p/113568556
我是根据这个链接做的,做出来结果如图,不知道这个结果怎么看能不能行哇
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2023-9-1 17:02:10
SPSSAU可以进行FGLS回归:
Step1:进行OLS回归(因变量为,并且选择‘保存残差和预测值’,得到残差值residual,
Step2:计算残差值的平方residual^2,然后取对数ln(residual^2);
Step3:将上一步得到的ln(residual^2),作为因变量Y,自变量和Step1一致,进行OLS回归,并且选择‘保存残差和预测值’,得到预测值prediction;
Step4:将Step3得到的预测值取指数幂,即e^prediction。然后再取倒数,最终得到为1 / e^prediction【特别提示:SPSSAU暂没有提供指数幂功能,可在EXCEL中完成即可】。
Step5:将Step4得到的数据1 / e^prediction作为加权项进行OLS回归,
上述5个步骤即为FGLS法,FGLS法是一系列操作步骤,其实质依旧是OLS回归。
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2023-9-2 12:01:39
是的,命令没问题的
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